更新日志

v2.x

v2.5

• 2.5.18:

功能新增/面板新增

• 新增跳过每分钟同步持仓功能

• 2.5.0:

功能新增/面板新增

• 新增算子功能，可通过算子可通过插件(bar)/文件(python文件)添加

• 新增journal工具：可通过筛选消息类型、时间戳快速定位进程日志

• 新增journal数据可视化工具：以图表形式呈现策略的整体下单轨迹

• 新增预埋单功能 (支持手动、策略下预埋单/预埋撤单)

• 新增journal关键字搜索工具：ctrl+f可调出搜索框，可使用快捷键enter跳转到下一个搜索结果

功能优化

• 价格自动填充：点击持仓中的标的时，将自动填充最新价到下单面板中；若暂未获取到最新价，则自动填充目前十档盘口中最接近开仓均价的价格到下单面板。

• kungfu资源文件可以自由选择路径

• 策略编辑器增加打开路径文件夹入口

• 前端界面优化

• 动态适配两融信息、预埋面板显示：支持两融功能、预埋功能的对应柜台将自动显示总资产、预埋面板

• 新增关闭下单二次确认窗口功能：可在全局设置中开启

• 支持交易任务暂停、重启。当交易任务未完成被人为暂停后，重新开启进程将继续下单未完成部分

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v2.4

• 2.4.12:

  • 修正跳过ui计算问题

  • 优化了软件启动流程

  • 修改了国际化的中文配置

  • Order删除了external_id, 添加了external_order_id

  • Trade删除了external_id, 添加了external_order_id和external_trade_id

  • 解决持仓数据长时间不落地的问题

  • 解决ui进程由于频繁读db容易崩溃的问题

  • 修改了因为手续费的问题导致浮动盈亏计算有误.

  • 解决委托数据选择日期导出出现报错的问题

  • 委托记录和成交记录展示数量的修改

  • 导出所有交易数据时增加导出outInputs.csv文件

  • 优化windows下不在必须安装vs依赖

  • 支持了同机器多用户使用功夫

  • 支持subscribe动态订阅

  • ctp增加同步外部订单功能

• 2.4.9:

  • 修改了定时任务的bug

  • 委托列表排序统一为按照insert_time 排序

  • 优化系统延迟

  • 修复前端启动进程时由于多次点击可能造成的风险

• 2.4.9:

  • 底层数据修改

  • ui以及schedule进程的能耗的减少

• 2.4.7:

  • 修改windows环境下c++策略加密打包后,策略无法启动问题。

  • 增加交易进程断开是否重启功能

• 2.4.6:

  • 修改linux环境下Python与c++策略加密打包无法运行问题。

  • 修改linux中关闭策略后必须手工删除策略重新添加后，才能启动策略的问题。

  • 修改UI显示问题

  • 系统设置增加跳过归档模式，该模式下仅会将今天之前的交易数据删除，不会做打包归档，在交易/行情数据量比较大的情况下，可以大幅减少启动时间

• 2.4.3:

  • 增加软件启动时清理journal，对于home/archive文件夹下的归档压缩包是只保留当天。

• 2.4.1:

  • 策略重启从上次策略退出的时间点加载行情数据，调整为策略重启从当前策略开始运行时间加载行情数据。

• 2.4.0:

  • 前端界面整体优化

  • 新增前端显示语言 : 英语

  • 新增交易任务面板 : 条件单,Excel下单,定时下单,套利单,twap下单功能

  • 新增交易提醒功能 : 下单成交提示音,手动下单阈值提示,交易限制等

  • 新增定时任务功能 : 定时重启主控进程 , 启动(关闭)账户进程/行情进程/策略进程

  • 新增60s一次的本地与柜台的账户信息同步机制,确保数据的准确性

  • 暂时停止对bar的支持

  • 升级 Python 版本 3.7.9 -> 3.9.13

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v2.3

• 2.3.9:

  • [wingchun] 全市场订阅增加市场参数

  • [柜台] ctp 同步保证金

  • [柜台] 增加底层对两融业务的支持, 目前只支持顶点 api

  • [master] 对底层实时存储同步做了优化，增加了稳定性

  • [bar] 修正了原先 bar 的 bug

  • [strategy] 修正了不同账户使用同一个账户造成的计算错误与 crash 的问题

  • [strategy] 更改 add_timer 机制，当策略内 timer 任务出错，会 crash 进程

• 2.3.8:

  • [app] 修正了持仓自动订阅逻辑

  • [app] 优化了 addon 部分，app 性能不会受策略行情订阅影响

  • [yijinjing] 将写 sqlite 操作拆分为原子操作，不会造成主控进程堵塞

• 2.3.7:

  • [app] 增加渲染进程断开的重开处理，保证交易稳定性

  • [app] 增加了渲染进程的错误拦截机制

  • [app] 修正了 ui bugs, 优化了ui部分退出流程

  • [cli] 增加了 cli 手续费设置

  • [cli] 修正了 cli monit bugs

  • [柜台] ctp 增加请求对应经纪商保证金比例

  • [柜台] sim 修正不显示空单持仓

• 2.3.6:

  • 支持柜台风控设置

  • 优化数据传输，提升交互性能

  • 行情模块与账户模块合并

  • 增加档位下单，优化添加标的体验

  • 修正了最大启动次数的 bug

  • cli 增加导出全部

• 2.3.5:

  • 增加数据通信进程，减小 app 渲染计算压力

  • 委托成交记录导出增加了精确时间字段

  • 解决了成交记录历史查看/下载相关bug（在全新账户没有持仓时会出现）

  • 自动删除 journal，保证正常启动（脏数据不影响启动）

  • 启动后立刻关闭策略的会判断底层是否 ready，解决关闭策略导致黑屏的问题

  • 修复了策略手动下单会跟策略内下单重复使用 orderid 的问题

  • 优化了成交记录排序以及展示

  • 修复了模拟柜台sim下单成交 offset 和 side 的问题

  • 增加在日志窗口 ctrl+f 查找

  • 升级 Python 版本 3.7.5 -> 3.7.9

  • 修复股票对成交数据中price的过滤，如果 price <= 0, 则不加入整体计算流

  • 增加了导出全部交易数据功能

  • 修复ctp 请求持仓短时间重复发起的问题

  • ctp 成交回报拦截非正常报价

  • ctp 柜台添加log，全面覆盖空指针检测

• 2.3.4:

  • 新增行情模块

  • 新增策略追踪功能

  • 优化启停任务体验，增加 td/md 进程断开自动重启

  • 增加清理 journal 功能

  • 解决底层 bug

• 2.3.3:

  • 优化手动下单联想输入

• 2.3.2:

  • 新增交易任务模块（pro）

  • 解决bug

• 2.3.1:

  • 解决底层bug

• 2.3.0:

  • 增加了对过去数据的归档功能

  • 对手动下单功能进行优化

  • 增加标的维度信息查看

  • 解决底层bug

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v2.2

• 2.2.8:

  • md/td列表，表头，连接 → 进程

  • pos列表双击打开下单面板 → 单击打开

  • 当为股票账户时，下单界面新增 “总金额” 以及按数量/按金额选择

  • 当选择“按金额”时，输入“总金额”，在右侧会显示 “下单手数” = Math.floor(totalPrice / limit_price)

  • 仅当 股票-限价，会有以上选择，期货跟市价单跟之前一致

  • 下单界面新增“套保投机”

  • 期货联想ticker 新增套利组合

• 2.2.7:

  • 将之前“开启全部”更换为“保持开启”

  • 点击保持开启按钮后，会每隔2s运行一次如下逻辑：

  • 将当前未启动的进程启动，启动间隔为1s，都运行结束后，隔2s再运行下一个逻辑loop

  • 修复了下单窗口打开过慢的问题

  • 修复了策略编辑窗口打开过慢的问题

  • 保持开启更换为开启全部

  • 每次点击开启全部后，会尝试四次

  • 全部开启后，开启全部按钮变为关闭全部

• 2.2.6:

  • 增加启动全部td/md，中间间隔1s

• 2.2.5:

  • Td/md增加一键开启

  • 调仓不再需要二次确认

  • 确认下单不会受frozen持仓影响，应直接报错

  • 对于orderList，双击撤单，单击调仓，右键看order信息

  • 打开下单窗口过慢的问题

• 2.2.4:

  • 手动下单面板

  • 总：股票期货，下单输入项包括：ticker，side，offset，市价/限价（默认），限定价格，按数量/金额（买入默认按金额，卖出默认按数量）

  • 直接下单

  • ticker输入带联想，根据账户券商/期货公司识别大小写ticker

  • 从position列表进入下单

  • 识别当前pos的ticker，价格（市价/成交价？），side（相反），offset，数量/金额

• 2.2.3:

  • bug修复

• 2.2.2:

  • bug修复

• 2.2.1:

  • 支持查看历史委托及成交

  • 支持查看委托详情

  • 支持调整页面布局

• 2.2.0:

  • 优化前后端通信方式

  • 添加实时延迟统计功能

  • 支持极速模式运行

  • 调整账目持仓统计方式

  • 添加文本操作界面（TUI）功能 kungfu-cli

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v2.1

• 2.1.0:

  • 添加策略获取账户持仓接口

  • 区分股票与期货持仓数据结构

  • 添加bar订阅与回调

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v2.0

• 2.0.0:

  • 跨平台支持

  • 支持 Python 3

  • 提供基于 Electron 的图形化操作界面

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v1.x

v1.0

• 1.0.0:

  • 以 Docker/rpm 方式运行的最后稳定版本

• 0.0.5:

  • 增加对股票交易柜台 xtp 的支持

  • 在系统 docker 中增加了 numa（xtp 的依赖），不希望更新 docker 的用户可以通过 yum install numactl 来手动安装

• 0.0.4:

  • 增加 FeeHandler 模块，增加策略中的 Pnl 实时计算支持

• 0.0.3:

  • 增强 wingchun report 中的延迟统计工具，新增调用API前的系统内耗时 (TTT before API)

• 0.0.2:

  • 修正了 PosHandler 的一个 update 情况的潜在风险

  • 修正没有 close 的 file 句柄

  • 修正了 memcpy 的潜在越界问题

  • 编译选项优化为 O3

• 0.0.1:

  • 初始化版本

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